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標題: 淺談期貨程式操作與人工操作 [列印本頁]

作者: mayakeq 時間: 2008-3-5 20:38
標題: 淺談期貨程式操作與人工操作
這是某位寫程式的人的分享，加上某位分析很厲害的網友的補充
知道pil很多人會寫程式，如果加上正確的分析能力
或許可以找到另一條賺錢的路吧

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文:燒烤，野貓公公

一個友站的朋友在研究程式操作兩年後寫下了以下的文章
而我在看完他所寫的文章後也寫下了接下來的回應

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野貓公公於'08/03/02 01:43:44 發表於休閒小棧天生贏家
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在這個金融市場, 我第一個接觸的商品就是期貨, 台灣指數期貨
從幾年前到現在, 操作期貨這條路上
從丟銅板猜方向, 到改變策略方式, 到心態調整, 到程式交易等等
在天生贏家, 幾乎記錄了我所有走過的痕跡

所以, 我是在天生贏家寫交易心得日記。

這樣做有點自私
畢竟這個空間是大家的, 怎麼能容許個人在這裡寫日記
但是我還是要請棧長不要刪我的文
因為我要寫的是我自認為對交易增加獲利減少損失是有幫助的方法或想法
可能多多少少對大家在市場上的操作有點助益吧。
(當然啦, 如果我的觀念是錯的, 可能不是助益反而是陷阱...)

因為發生了一些事情導致今天特別有感覺
所以想寫一篇討論有關"知行合一"的一些思考方向與大家分享。

你或許應該了解
沒事無聊進去這個市場打滾的投資者
十個有九的都是致興而來敗興而歸, 傷痕累累重傷抬出場的比例更是不在話下
能荷包滿滿獲利出場, 贏得跑車洋房且生活愜意者, 鮮矣
如果你沒這種體認的話, 不彷打個電話和你的營業員聊聊
營業員看過的客戶肯定比你多很多
問問看這個市場散戶的命運大概都是如何便可知道我所言不虛
或許不用問營業員吧, 你的帳戶裡面可能就是答案了。

在我的觀念裏面, 散戶必定輸錢的宿命決定在人性問題
贏一點就跑, 輸一點就跑, 多空亂做雙巴
死不認輸逆勢加碼等等的戲碼
相信這些技巧不用教大家都很強, 市場中人性本賤嘛
為了解決這個問題, 我想, 使用程式交易就可以完全避免了
於是我一直認為程式交易才是散戶獲利的方法。

去年十月我寫了一篇程式交易心得
裡面有一個帳號, 初期有 68 萬
我把帳號交給程式去操作
這個帳號從 68 萬開始, 最多到達 150 萬, 現在剩下 20 萬, 中間沒有任何出金入金
換句話說這個帳戶
最多獲利達 80 萬
最多損失達 48 萬
這樣的結果, 從數字的角度來看或許還蠻成功的
從時間的角度來看, 期貨市場每天這樣衝來衝去半年還沒畢業好像也是有點厲害

我覺得失敗透頂
但我絕的失敗的原因不是因為虧損四十幾萬。

我認為透頂失敗的原因是:
如果我乖乖照原有的規則讓電腦去執行交易
獲利加碼之後, 估計獲利超過本金的 400% 以上以上以上
估計現有淨值應該 300 萬到 600 萬之間
而現在卻只剩下 20 萬
是不是失敗透頂?
(原油獲利 8 元美金就可以讓一口保證金翻倍, 各位看看歷史 k 線圖如果照乖乖均線作就知估計獲利是很實在的數據)
(另外我還有操作一個帳戶, 陸續入金 360 萬, 現在剩下 60 萬, 但已經獲利出金超過 400 萬, 所以還是獲利, 看來獲利出金是好習慣)

原以為程式交易能徹底解決人性問題
我萬萬沒想到的是:

當程式正在監視交易時, 如果有隻賤手在旁邊看盤
則人性本賤的的戲碼仍然會不斷繼續上演
而且還會越演越烈....

是, 那隻賤手, 就是我的手......

程式我寫的, 我愛怎麼改他愛怎麼動他我高興就好
電腦是我的, 我愛開他愛關他我爽就行。
因為我能控制一切, 程式不過是我的手下, 他得聽我的。

我想夠了, 以上這兩三行應該勝過千言萬語
各位應該就想像的到我是怎麼樣把獲利通通吐回去的。

失敗透頂原因很簡單也很複雜
簡單的說, 就是我做不到"知行合一"
複雜的是, 我去分析了沒辦法知行合一的原因

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古人真的很有智慧
王陽明說的知行合一, 小學的時候讀起來沒什麼困難的
長大的時候做起來也沒什麼困難
我們知道不能偷別人的東西, 所以我們就不偷人東西
所以我到超級市場都沒偷東西啊
所以我做到知行合一了, 真的是這樣嗎?

我認為那只是做給人家看的
當事情是人家看不到的時候, 才是真的問題所在。

我們來談談塗鴉
在光明正大的地方拿筆在牆上亂塗, 我們都知道這是沒有公德心的行為
但是, 在當你在廁所裡把門關起來
這個空間只有你一個人, 沒人看的到你的時候
事情可能就不是這樣了。

觀察廁所裏面的塗鴉是有趣的事情
我發現裡面盡是一些毫無掩飾, 直接將內心最深處的想法和人格表現在牆上的字樣和圖形
從來都不會看到"我要好好工作"、"我要努力賺錢"、 "我要讓我更健康"之類正面思想的文字出現
出現的都是一些 xxoo 的東西(相信你看過的), 走到哪裡看都一樣啦, 大同小異
小學生、中學生的塗鴉呢?
可能還不太懂吧, 所以 xxoo 就比較少了, 都是一些某人愛某人的一些字眼或意識圖案

一樣的事情在網路上也常見
平常在公司文質彬彬的上班族, 下班後上了網路聊天室
面對異性單獨交談時
內容可能會和在公司顯現的人格是截然不同的。

綜合以上所有塗鴉有一個總結
就是這些文字的意識結構都與"性"有直接關聯
這點與佛洛伊德分析心理狀態都以性為出發點可能有點關係吧
不過呢, 這不是我要討論的。

其實, 當你埋首於電腦前面對市場進行交易時
與關在廁所裏面的狀況是完全一樣的
自己的一些死人個性都很有可能表露無遺。

所以程式交易又如何?
確定賺大錢的東西都有了
最後還不是虧損?
交易習慣不改, 不用說程式了, 就算是神也幫不了你。

我想改, 我真的想改
真的好難改..........
寫這篇文章的用意, 就是要把自己的思緒用文字好好整理一次
用我僅有的這些經驗與智慧(不知道是對還錯)
複習、吸收、改進自己的想法
也順便和贏家的各位分享。

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接下來我想討論一下心理學方面的事情
我本身不是學心理學的
以下文章我可能會濫用一些錯誤的心理學專有名詞
我絕對相信那些詞句用的不夠正統甚至錯誤
但
能調整交易心態和習慣才是我的主要目的
請心理學專家看了之後不要覺得刺眼才是。

如同上面兩個例子, 廁所塗鴉及網路聊天
我們人活在這個社會上
要的不只是性
我們追求的東西還有很多
像是健康, 幸福, 地位, 金錢等等
但是為什麼塗鴉裡面的內容
卻只有性方面的字句?
總是看不到"我要更健康", "我要變富人", "我要當總統" 或是 "我要幸福的家庭"?
一樣是平常生活在追求的東西
而且性並不是其中最難追求的
為什麼會有這樣偏頗的現象?

我不清楚為什麼
但我大膽的假設是這樣:

人是動物的一種
動物活在這個世界上, 行為上要做的事情只有兩件事情
就是覓食生存以及繁衍後代
只有這兩項才是最根本的需求與義務, 是動物無法抹滅的天性
覓食, 對這個已經有文明的人類來說
我們已經不用覓食了, 行為已經成為以工作換取金錢, 用金錢換取食物的方式進行
況且食物這東西, 對於我們現代台灣人來說是廉價、充足且易於取得的事務
可能不是什麼該追求的目的了

剩下來就是繁衍後代, 也就是性
所以人們對這方面的缺乏, 發洩在塗鴉之上
在大陸的夜總會廁所裏面, 由於性的取得相當充足, 在廁所根本就不見這方面的塗鴉
但是在台灣的酒店廁所, 這樣子的塗鴉仍是常見。
(感謝燒烤大提供夜總會及酒店的資訊讓我分析)

同樣的道理

錢, 如果在你心目中是重要的東西(不重要你來買股票幹麻? 可以拿去定存啊)
那當你埋首於電腦做交易的時候
浮動損益是個數字, 那個數字代表錢
錢在你的潛意識裡面, 它意謂著部分的幸福, 部分的健康, 部分的地位和完整的食物
面對浮動損益的增加與減少
不斷的在刺激你的潛意識
潛意識能控制你的心跳血壓, 情緒和你所有的行為舉止
你的理智將很難抓的住潛意識狀態
你學過很多的交易基礎, 你明明知道交易的時候什麼是對什麼是錯
但是你的身體就是做不到, 像是脫韁野馬一樣, 根本不受你理智的控制

這就是知行不能合一的原因
意識與潛意識的衝突。

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佛洛伊德將人的人格分成自我、本我及超我, 洋洋灑灑理論好大一篇
在此我不管他在說什麼
我用我自己能理解的方式來建構人類思想與行為的模型
無論這模型在心理學專業領域上是對是錯
只要能幫助獲利減少損失, 在天生贏家就是對的。

我很簡單的把人的思維方式分成兩個部份
意識與潛意識

●意識, 是你能控制的
它就是你的思考, 就是你的邏輯
所有的對錯是非他都能照你的意思去判斷
但不一定能做出行動。

這很容易, 大家都知道的事情。

●潛意識, 是你不能控制的, 或是很難控制的

潛意識中包含兩種部分

○一種就是天生下來具有的, 像是生下來就知道吃, 看到異性就會有興趣, 眼睛看到光瞳孔收縮的反射動作之類的
這些不用經過學習, 天生就會
幾乎沒辦法改變的行為
防止你受傷的保護措施 (這些措施會讓你在市場交易中死無全屍)
燒烤常告訴我他看到短裙辣妹都會有反應, 什麼反應我是不太清楚
我想這一定是潛意識的能力。

○另一種, 是後天已經驗累積出來的記憶
這些記憶累積起來就是你的人格
我們很多事情根本不用判斷就可以直接決定行為的能力, 就是經驗的累積
這一部分生下來是空白的, 它只是一連串的記憶
這一部分很難控制, 但還是可以控制, 只是有點難
這一部分可以被訓練, 可以被培養, 可以被更改

意識與潛意識運作的時候相當簡單
當外界發生了某件事情
第一個將會碰到意識這個"門檻"
這個門檻會先問問潛意識有沒有前例可循, 如果沒有就自己判斷
判斷如果通過, 則這件事情就會交給潛意識去處理
潛意識處理完畢後, 便會把這件事情的經驗記錄下來
下次碰到一樣的事情, 處理起來就會很快
有點像電腦的 catch memory 的概念

我打了這麼多字, 沒有一個字的鍵盤輸入法我有想過的
我要什麼字, 手指自己就把它打出來了
但是我剛開始學打字的時候也是很辛苦, 練習了很久才有辦法這樣的。

這就經過訓練過的潛意識
完全不用透過意識來思考, 潛意識直接處裡就行
但是呢
如果有一天, 鍵盤的排列方式改變了
同樣的我必須在受過一次辛苦的訓練
久了之後, 我還是可以打字不經思考, 手指自己就會動了。

再來
當你接到電話說國稅局要退稅的時候
十年前你可能會以為是真的, 還會問東問西
現在你可能理都不理就掛電話了
想都不用想。

潛意識的能力有多大?
能改變你的情緒以及你認為錯誤的事情還會去做嗎?

有人做過這樣的實現
有一隻狗, 當狗在吃飯的時候, 主人就搖鈴鐺
每次狗在吃飯的時候, 主人就搖鈴鐺
久了之後呢, 以後主人只要搖鈴鐺
狗就會流口水了

人也是一樣, 望梅止渴的故事大家都了解。

燒烤看到短裙辣妹的反應也是一樣, 看到之後心情馬上變好
心跳速度加快, 內分泌開始失調
就算, 不是看到真人, 看到圖片也會有一樣的反應
就算沒圖片, 他說他用想像的也會得到一樣的反應

以上的例子告訴你幾件事情

潛意識他的確能控制你的情緒, 還有身體的分泌系統
而且它是一連串的記憶, 它還可以被訓練修改
而且, 潛意識本身沒有分辨真假的能力
無論真假, 有信號進來他就照做。

如果在餐廳, 服務生不小心把果汁灑倒在客人身上
有的客人想都不想直接勃然大怒
有的客人會知道服務生也不是故意的, 只要道歉或賠償就沒事, 所以暫時不會生氣

這兩種人會有兩種不同的反應, 我們常說這是兩個人的修養不同
這種瞬間的反應, 就能看出這個人對這件事情的"歷史"處理方式為何
那修養是什麼? 不就是他從小到大的生長環境的教育嗎?
那教育不就是一種學習一種記憶嗎?
所以人格不就是一種記憶嗎?
所以潛意識就是你的人格。

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知行不能合一
主要就是意識與潛意識的意見不同
當發生這種情形的時候, 沒有外力強迫的狀況之下
絕大多數的狀況都是潛意識會勝利。

如果你的面前有兩顆膠囊
一顆膠囊裡面裝的是頭痛藥, 一顆裡面裝的是大便
兩個看起來都一樣大小, 而且無色無味
專業醫生告訴你, 頭痛藥吃了沒事, 但化學藥物吃下去或多或少一定傷害身體
大便經過檢驗沒有細菌, 吃下去什麼事都沒有

兩顆你一定要選一顆吃
你選哪一顆?

由於潛意識的記憶中, 大便是極為可怕的物品(其實大便真的可怕嗎?)
而頭痛藥, 吃了也沒事, 有副作用你也知道, 可能只是感覺不出來
所以
選吃頭痛藥的就是潛意識勝利
選吃大便的就是意識勝利
你是哪一種?

好, 吃大便這種例子可能太恐怖
換一個

不知道各位有沒有聞過臭豆腐跟大便一樣臭的?
我曾經在夜市遇到這種臭豆腐。

像在你面前有一塊燙的臭豆腐, 非常的臭, 跟大便一樣臭
還有一塊冷冷的大便, 也是很臭, 跟臭豆腐一樣臭
現在醫生告訴你, 臭豆腐有點燙, 摸了可能會有很燙的感覺, 摸完之後手油油要洗手
醫生也說, 這大便撿驗過沒細菌, 摸了沒事, 摸完一樣要洗洗手。

一定要你摸一個
你選擇摸什麼?

我想很多人應該寧願冒著可能有點燙的危險
也不願意摸大便。

你摸過大便嗎?
你吃過大便嗎?
那你怎麼知道大便有那麼恐怖? 不能摸又不能吃?
告訴我你怎麼知道的?

即使你的潛意識根本找不到這類的資料
但是你還是知道
鞋子上碰到口香糖要去掉很困難, 大便的話水沖一下就好
但是
你在路上能踩到口香糖, 但是絕對不能踩到大便

這樣的奇怪邏輯我估計有兩個原因

1. 你根本不了解大便
2. 從小到大, 所有回憶都教導你, 看到大便要敬而遠之, 碰到大便會被人瞧不起

這樣的觀念根深蒂固在你的潛意識中
你的意識根本就打不過你的潛意識
所以你的行為永遠被潛意識或歷史記憶管理著

遇到新的事情, 你如果總是靠著自己的"智慧"就能馬上判斷對錯的話
那在這方面你的智慧將到此為止
因為你永遠不會有新的體驗, 不會有新的經驗, 也不會有新的智慧
這就是虛心的重要

"拜託, 這件事情哪有人這樣做的, 大家都嘛是這樣, 如果那樣可以的話大家都這樣做就好了"
這句話掛在嘴邊的人
那除非你中彩券, 不然你的人生絕對跟"大家"一樣
大家怎麼平凡, 你就怎麼平凡
大家怎麼精彩, 你就怎麼精彩
因為你的智慧其實只是你的記憶, 或是經過彙整統計出來的記憶罷了
對於未知的未來
你的智慧判斷, 只有參考性, 但不絕對是對的
你永遠也不知道未來會怎樣

十個進去這個市場的人, 九個是被抬出來的
另外那一個, 肯定想法和做法不同
操作交易這個市場, 我們要贏
就是要有與眾不同的想法和做法。

現在你應該可以知道:

你明明知道要停損, 但你卻在等看等一下會不會漲上來, 更甚者還會繼續逢低加碼。
你明明知道獲利該抱久一點, 但你卻告訴自己有賺就好。
你明明知道該停利, 卻還在抱著看有沒有更多。

這些問題的原因所在了吧?

你如果對大便非常的熟悉, 像是施肥的農夫這種每天與大便接觸的人
上面兩個問題
不用意識來選擇
潛意識直接就會選擇吃大便和摸大便
因為實在太懂大便了, 其實沒什麼好怕的。

我們每天在這市場進出, 總是希望可以獲利
我們總是不斷的在研究怎麼樣才是獲利之道
對損失非常的反感, 甚至害怕。

這跟大便的例子是一樣的
你害怕損失
明知道在交易過程中, 損失的情形是必然發生的
但是你不要損失, 你不甘心損失
而且你不認為不要損失與不甘心損失是錯誤的觀念
所以你不斷的去追求不要損失, 不甘心損失。

我認為這樣是錯的

我們應該要學習損失, 了解損失
應該要知道損失是獲利的一體兩面
損失發生之後, 我們要學習它
了解損失的本質與意義
然後享受它, 甚至對這次的損失感恩
了解贏家其實不是獲利能力強, 而是損失的少。

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寫了那麼多, 重點呢?
那我們到底要怎麼樣才能賺到錢?
喔不
要怎麼樣才能減少損失呢?

好
那我們來追根究底的來了解這個市場到底是怎麼一回事

在街上
我們看過很多的商店
有小吃店, 有服裝店, 有美容院等等各行各業的店家
我們必須要知道一點
商業市場是絕對殘酷的
不要以為每個人開店都會成功
當你看到一家成功存活的店家
背後可能有一百個曾經投資失敗的店家是你看不到的
在長期的在商業競爭之下還能存活的店
絕非隨隨便便, 必定有其存活之道

金融市場也是一樣, 而且殘酷兇狠程度有過之而無不及
我拍胸脯保證, 進入這個市場的人每個人都想賺錢(廢話)
而在這個市場裡面, 你想賺錢, 你憑什麼?
這是市場裡面有什麼人?

這裡有有冷靜殘酷的優秀交易員
帶著客戶幾千萬到幾千億不等的資金, 隨時進行冷酷的狙殺
他們冷眼面對獲利與損失, 唯有進行策略交易, 絲毫不帶情感。

這裡有專業的技術分析師
技術分析師能熟悉某部份的產業情形
分析整個產業的結構
得知能真實反應先前經濟情況的領先指標 (我們常用的那些都是落後指標)
在還沒漲之前就已經估算出能漲多少

這裡有程式交易
程式交易可以在不同的商品裡面
自動監視每分每秒, 某商品和某商品之間只要出現可能獲利的價差
立刻進場做套利動作, 獲利雖小, 但卻 100%
要不然就是遵守某些進場出場信號
這種信號經過分析就是大賺小賠, 於是程式採用信號信任制
只要信號出現毫不猶豫的馬上交易
長期下來還是獲利

這裡有準確的內線消息
有這些消息的人, 總是能買在最低賣在最高
聽說咱們第一夫人與駙馬爺就是這類人物

這裡有公司的大股東, 或是國家型的基金
這更不用說
只要他們高興, 股票要漲要跌他們控制就可以

每家證券公司的自營部門
他們都想盡辦法的在這市場撈錢
每個月都獲利的這種績效非常常見。

世界上的錢是一樣多的
他們都在賺錢, 而且出入金額相當相當大
那誰要輸錢給他們?

來談談你吧

打仗總要武器吧?
你準備了什麼武器來進入這個市場?
如果沒有
那請問不死你要死誰呢?
如果有
你的武器可靠嗎?

這市場就像是一片豬籠草園 (http://baike.baidu.com/view/25176.htm)
一堆陷阱早就安排在各處
就等一些迷路的蒼蠅聞道味道飛進來, 然後喀一聲的吃掉。

所以, 不要怪大戶老是坑殺你
市場與社會一樣
強者生存, 弱者淘汰。

我認為, 這些才是輸錢的真正原因
散戶自己一天領悟不出來, 就得再加上一天的風險
這就像到了澳門或拉斯維加斯的賭場一樣
在贏率不利於你的狀況之下, 你久賭必輸, 毫無疑問。

常聽到有人自嘆: "唉, 這就是散戶的宿命。"

下次你聽到有人說這句話的時候, 麻煩請他改口一下
這不是散戶的宿命, 而是你空手上戰場的宿命。

散戶不是該死, 該死的是不正確的交易方式
只要有策略, 自己認為絕對可以的策略
那就照著你的策略進行交易
如果你的交易策略真的可行, 最後你的帳戶會告訴你
不是獲利, 就是小輸。

然而, 什麼才叫做正確的交易策略?
這跟就跟樂透求明牌一樣, 大家都在找
但在我看來, 正確的交易策略比樂透明牌好找多了
它就在你我的身旁而你不自知而已。

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在去年十月底的時候我的心得裡面寫到
均線交易就是我唯一的策略。

今年一月左右, 有朋友介紹我使用 KD 指標
他拿了 KD 指標的數學公式給我
我研究了一下
原來 KD 指標的發明人, 嘗試著將股市價格震盪的峰對峰值將其量化
把過去的值和目前的值用比例分攤計算, 量化成 0 ~ 100 的數字
如果每波的高點和低點都能抓到, 那就是發大財了。

我用肉眼觀察 KD 指標的狀況, 發現實在是非常讚啊
看起來怎麼看怎麼贏, 實在很厲害
不過這種錯覺我很有經驗了, 沒有仔細計算出結果還是不能相信肉眼的
於是我又設計電腦程式, 讓電腦來跑跑看 KD 指標的績效如何。

後來發現了一個重大的結論

完全以 K 棒型態考量而不考慮經濟面的電腦交易計算
KD 指標的績效與均線的績效幾乎差不多
讓均線策略獲利的心態, 使用在 KD 指標上一樣獲利
讓均線能瘋狂損失的心態, 使用 KD 一樣瘋狂損失

而決定損失與獲利的最大影響參數有三個

1. 停損點數
2. 停利點數
3. 判斷的時間週期

這個結果讓我有個結論
就是其實什麼時候下單, 下單該做多該做空都不要緊
重點是下單之後該怎麼做才是重要的

停利點數一定要比停損點數大上兩倍以上 (兩倍是乘二的意思), 但不能過大
停利點數必須是手續費的五十倍以上
K 棒判斷的時間週期必須是 15 分鐘以上, 越大越好, 十分鐘以下的短線必死無疑

我發現只要照著三個條件去設定的策略
不管是均線也好, KD 也好
下單方向用猜的都行
長期下來的狀況, 最慘也不會輸到脫褲

均線碰到大波段的時候的表現極佳, 具有暴利傾向, 但盤整時的最大連續損失很難熬
KD 表現平平, 沒什麼大獲利也沒什麼大損失, 每個月看到的獲利都是正的
賺多賺少罷了, 但空手沒交易的時間極長。
(使用半年的 tick 資料作回測歷史結果, 估計五十萬筆歷史交易資料)

只要以上三個參數設定的不好, 其他在參數再厲害都沒用
例如:
1. 如果我已經損失 100 點, 那我看到 80 點獲利我就先拿, 不要波段了
2. 如果我已經獲利 50 點, 那我要開始抱波段, 萬一獲利快沒有的時候, 剩下手續費獲利就先平倉, 絕不損失。
那都是多餘的參數, 沒用的
參數設定的越是複雜, 獲利越是減少, 損失越是增加

所以, 這個市場裡面充滿了很多很多的錯誤
在這個錯誤很多的市場中, 你要比別人成功
唯一的方法
就是看誰犯的錯誤少

簡單的操作型定義就是
怕熱就不要下廚房
下單之後, 要嘛就是一次撈夠, 要嘛就是停損點到鐵定停損
點數夠大, 時間夠長
久了, 就是一個輸的少的成功者。

然而這樣就能開始進行獲利的交易了嗎?

除了建立一個正確的交易策略之外
你還需要一個適合交易的人格特性。

要知道, 公司裡面不是每個人都能當老闆當主管的
黑社會不是個人都能當老大的
當主管當老大的
人格特性肯定與常人不同
而人格, 就是你的潛意識
你的潛意識只是你的回憶紀錄而已
這些東西會在你手上有部位的時候, 時時刻刻的影響你的心情

這個時候你要注意
心情是潛意識給你的, 那是自然的自我保護機制
正確的判斷, 是你應有的理智
在理智與情緒之間的戰鬥中, 通常會是情緒戰勝

如何能讓理智戰勝情緒呢?
就是更改, 訓練你的潛意識
就是每次的損失, 你都欣然的去接受它
久了之後, 你會發現其實損失也不過是這回事而已
下次有機會一次撈兩三倍回來就是囉
不要急, 等下次的進場訊號出現在說。

這種人格特性相信一般人都不具有
解決自己這方面的問題得要靠你自己的恆心與毅力
沒人能幫的了你
就像我一樣, 即使是程式自動監視交易, 我還是會關掉或修改程式。

寫了那麼多, 希望這些觀念能真的變成我的人格
我希望自己能好好修練成犯錯少的交易者
與你共勉之。

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看完貓公的抹黑文，我認為有適當回應的必要性。

任何的交易（包括程式交易），都要站在一個正確的基礎之上。
這個基礎，可以是任何的理論或實物。
但是重要的是能夠賺錢，而且是在正向（不凹單）的方式下賺到錢。
Ｋ線法、量價法、ＣＤＰ、三關價、天鑼地網、均線法或是指標法，
不管你用那一種方式，只要認知是正確的，那就可以賺錢。

就拿程式交易來說，如果出現基礎上的錯誤。不管程式寫的有多好多嚴謹，結果一定賠錢。因為程式寫在一個錯誤的邏輯之上。
程式寫好，跑過歷史資料，一般只要勝率在七成以上就能在市場上生存。
我見過勝率九成以上的程式，但無法取得參數所以只能看看。

重點在當某個程式交易的勝率已經經過歷史資料的驗證，在程式處理交易的時候就不能有任何的人為情緒來影響程式交易的判斷，
因為就算程式在這一筆交易出現錯誤的訊號，但長時間下來程式仍然能維持一定的勝率。

但如經過人為的影響，就算是一筆交易，這樣仍然會影響到交易的勝率。
萬一這一筆交易會是整個程式獲利最大的一筆，但由於使用者投下了對程式不信任的一票。
導致結算時獲利不如預期，而產生了進一步的措施（調整參數）與行動（停用程式）。

另一個重點就是停損與停利的問題。

每一筆進入市場的交易單，都應該是經過仔細記算與衡量的結論。
也因此產生該筆單進場的數據（不管是量、價、線或指標）就應該是操作者接下來停損或停利的依據。
但如果市場並沒有依照當初進場前所設定的方向前進，就表示進場的數據有誤。
這時不停損就是有操作上的暇庛。有操作上的暇庛就不適合在這個人吃人的市場搏命。

坊間許多人聽信期貨２５點的停損，這是最沒有道理的東西。
為什麼設２５點？是２５點大台等於５０００現大洋，而５０００現大洋是一筆單可承受的損失吧！
但是如果進場數據與理論方式有誤，那再多的２５點也不夠停損呀！
所以我也會勸一些停損設２５點的朋友離開這個市場。

因為真正的停損應該出現在進場當時的數據發生變異，而導致後面的推斷不會如預期發生。

停利，這個是比停損還要難的東西。

很多人說，停利１００點，這就跟上面講停利２５點一樣的理論。
這個禮論是根據輸三次贏一次，還是贏的說法所得來的。
也是坊間投顧最喜歡用的說詞。

現在假設這一段行情是３５０點，但是停利點卻只設了１００點。
那後面的不就吃不到了嗎？所以停利應該與進場因素有關。
也就是說如果看Ｋ線與量的因素進場，那就一樣要看Ｋ線與量出場。
看指標或均線進場的，也就要根據指標或均線來出場。
這樣才能充分的運用與解釋到進場與出場的理論。
除非操作者能精準的算出相對高低點來做操作模式，但這就須要相當基礎的分析了。

因此，不論程式交易也好，人工交易也好。
重點其實都是一樣的，就是紀律與分析。
有好的分析而無操作紀律或嚴守操作紀律但完全無進出場依據，都無法成為一個成功的操作者。
充其量只不過每一次下單都是在測試一個不成熟的理論罷了。
那不如停留在紙上作模擬交易，才不會在悟出交易的真諦之前就被抬出場了。

試想，一般人讀了幾十年的書，才換得到一個月幾萬大洋的工作。
換另一個角度來說，一個月入五位數的工作要經過十幾年大大小小的考試來確認。
那當你想在這個市場上獲取月入六七位數的收入，請問你要投入多少時間來反覆驗證，你的操作方法是否能經得起這個市場的考驗呢？

至於酒店與短裙的事，就留給貓公自己去處理就好！

作者: yuting0103 時間: 2008-4-5 15:37
標題: Re: 淺談期貨程式操作與人工操作
程式交易大概要算是現代"不勞而獲"的代表之一吧
我從學習到使用到現在穩定獲利大概花了一年多吧
(從交易系統的設計, 到電腦全自動下單都是自己寫程式一手包辦)
程式交易很有趣, 就好像擁有一個金店面一樣
放著不管他, 錢竟然也會自己滾進來~

不過這些東西很難跟人提起太多...很多人一聽到期貨都嚇死了...

作者: mayakeq 時間: 2008-4-6 09:39
標題: Re: 淺談期貨程式操作與人工操作
"不勞而獲"是程式成功之後的事情
之前應該還是很心苦吧

這是我轉貼那篇作者後來成立的blog
看著他從無到有（剛開始只能透過地下期貨交易商拿資料，到現在玩到美國原油期貨）
真是感慨萬千
能賺到的一定都是長時間努力的成果
每個月花三五千塊買基金就能隨便賺的時代已經過去了....

http://tw.myblog.yahoo.com/auto-trade

作者: gogopen 時間: 2008-4-9 17:02
標題: Re: 淺談期貨程式操作與人工操作
看到yuting0103提到已經可以穩定獲利真是覺得相當的佩服(Y)~~

之前有一陣子我也相當瘋程式交易，我也是從訊源一直到下單都寫成自動化，
不過感覺沒有一套好的軟體來輔助公式的撰寫實在有點困難，
而且就算擬好公式，也需經過大批資料的驗證，
裡面有層層的技術關卡需打通，打通之後，最還需要一顆超大的心臟~~

不過我後來並沒有放著讓他實際下單就是了，看了yuting0103的分享之後
忽然又有點手癢了，改天再拿出來研就言救~~

作者: yuting0103 時間: 2008-4-10 12:08
標題: Re: Re: 淺談期貨程式操作與人工操作

原文由 gogopen 於 2008-4-9 17:02 發表
看到yuting0103提到已經可以穩定獲利真是覺得相當的佩服(Y)~~

之前有一陣子我也相當瘋程式交易，我也是從訊源一直到下單都寫成自動化，
不過感覺沒有一套好的軟體來輔助公式的撰寫實在有點困難，
而且就算擬好公式，也需經過大批資料的驗證，
裡面有層層的技術關卡需打通，打通之後，最還需要一顆超大的心臟~~

推薦Wealth-Lab , 與TradeStation齊名的程交平台~
有空的話可以到 http://blog.wearn.com/5283 晃一下~

至於心臟^^ 還是得慢慢練
呵...猶記一年前一天輸贏幾萬塊就會影響一天的心情, 一年後可以一天輸贏百萬而沒有感覺
其實也不是練, 應該說是心態上的轉變
看久了就發現跟打電動一樣, 只是個積分而已~
對我們理工人來說要做這樣心態的訓練尤其容易,
寫程式交易就當作在寫作弊程式一樣, 寫好之後掛著就好, 連看盤都不用了.....

作者: gogopen 時間: 2008-4-11 19:45
標題: Re: Re: Re: 淺談期貨程式操作與人工操作

原文由 yuting0103 於 2008-4-10 12:08 發表

推薦Wealth-Lab , 與TradeStation齊名的程交平台~
有空的話可以到 http://blog.wearn.com/5283 晃一下~

至於心臟^^ 還是得慢慢練
呵...猶記一年前一天輸贏幾萬塊就會影響一天的心情, 一年後可以一天 ...

只能說真是太厲害了，還真的是一秒鐘幾十萬上下呢~~
在下現在的經驗值，光是幾千塊就可以影響好幾天的心情了....更別說百萬呢..

這幾天有空來研究一下yuting0103兄講的網站跟軟體看看，希望能達到"上下"百萬的境界，
不過希望是上比較多才好，萬一只有下就糗了，哈哈

作者: mayakeq 時間: 2008-4-11 22:13
標題: Re: 淺談期貨程式操作與人工操作
咦...錢幾天才看到聚財網的經銷商倒閉的新聞
還在想網站會不會被影響到

現在開始操作選擇權兩個月
發現要做到無風險套利是有可能的
不過靠人工要一直盯盤跟計算
還是有程式比較方便阿

我貼的那個人當初願意用100萬出租程式
可惜當時沒那麼多錢，不然拿來玩玩也不錯.....

作者: color1 時間: 2008-4-17 15:28
標題: Re: 淺談期貨程式操作與人工操作
說的明白點破程式交易太簡單1 下殺取量 2 盤久一點(日線等級就好)
程式沒有辦法寫的出來買賣點.................
一般進獲也要一年,盤堅一年,出貨一年
有錢有股票有時間是玩三年一趟
沒有錢沒有股票沒有時間是玩一年玩1-N趟
耐心停損等待是最重要

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